冲击成本百度百科

冲击成本是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，未能按照预定价位成交，从而多支付的成本。冲击成本被认为是机构大户难以摆脱的致命伤。冲击成本全称价格冲击成本。国际上通常用它来来衡量股市的流动性。它也可称为流动性成本，是指一定数量的委托（订单）迅速成交时对

市场冲击模型——策略实盘前必看 知乎

什么是市场冲击成本流动性波动率订单规模买卖报价差量化市场冲击结语交易成本分为两类： 直接交易成本：易衡量，易测试，属于交易成本中比重较小且相对固定的部分 间接交易成本：机会成本和执行成本，后者分为市场冲击成本和市场时机成本 市场冲击成本反映了买卖价差和补偿买者（或卖者）与知情交易者交易风险作出的价格让步之和。市场时机成本其实也是一种机会成本。关于股票交易中的机会成本我们下次有机会再讨论，本文重点探讨市场冲击成本。 建立衡量市场冲击影响的模型前，我们首先要介绍一个概念：滑点。熟悉聚宽回测引擎的朋友应该对它并不陌生，setslippag…在zhuanlanzhihu上查看更多信息